金融工程專業(yè)淺析

專業(yè)介紹

金融工程是以數學工具來建立金融市場模型, 設計開發(fā)新型金融工具和金 融手段, 并解決金融問題的新興學科。

金融工程核心在于對新型金融產品或業(yè)務的開發(fā)設計。本質是利用各種 衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行 管理，提高效率。

美國院校，碩士項目一般有以下幾種: Financial Engineering; Financial Mathematics; Mathematical Finance; Quantitative Finance; Computational Finance

　　金融和金融工程區(qū)別

金融：培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務的基本能力;熟悉國家有關金 融的方針政策和法規(guī)，了解本學科的理論前沿和發(fā)展動態(tài)的管理人員。金融學注重經濟知識，以基礎變量，如利率，匯率和貨幣供應為學習對象。金融學專業(yè)一般設置在商學院下。

金融工程：培養(yǎng)具有數學，計算機和現代金融理論知識的技術人才。金融工程更重視數理技術，主要依賴金融衍生工具, 比如期貨期權遠期互 換等等。 金融工程專業(yè)可能設置在商學院，工程學院和數學系下?？傮w而言，招生上 的確存在商學院喜歡招商科學生(甚至金融方面先修課要求)，工程學院喜歡工程，而數學學院喜歡招收數學學生。

學位介紹

學位： M.S.，M.Eng

學制：碩士(30-50學分)1年-2年

方向細分

金融工程在美國的不同學校所屬院系不同，教法不同，但是研究內容大體 相同，包括了解各類金融衍生產品的定價方式; 通過各種金融衍生品進行 獲利。

• JHU的金融數學方向細分: Risk Management; Asset Management; Derivatives ;Quantitative Trading/ Algorithmic Trading/ High Frequency Trading;Fixed Income & Commodities; Custom Course Plan

• 紐約大學的金融工程方向細分: Financial Market and Corporate Finance Track; Computational Finance Track; Technology and Algorithmic Finance Track; Risk Track

院系詳解-Cornell University Master of Engineering—Financial Engineering

康奈爾金融工程項目為職業(yè)導向性，側重數學，科研和工程技能的培養(yǎng) 和運用。項目時長三個學期，第三個學期在紐約進行實習。 由于康奈爾大 學的名氣，課程設置和實習項目，該項目申請者眾多，競爭激烈。

該項目培養(yǎng)學生運用定量分析，設計金融工具和風險管理的能力。 Such jobs frequently involve: (1) mathematical modeling and analysis of stocks, bonds, options, currency exchange rates, and other structured products, (2) developing quantitative models to help corporations understand and manage their exposure to risk, and/or (3) implementing algorithms to monitor, price, and/or trade financial instruments.

背景要求

除了如托福，GRE和GPA等常規(guī)要求，金融工程項目一般有先修課的要求。

　　先修課程

通常金融工程專業(yè)對學生的數學和計算機能力要求較高，并且各學校對 于申請的先修課程有明確要求。

數學：線性代數，高級微積分，(常，偏)微分方程，應用統計是最普 遍的數學背景要求。個別學校甚至規(guī)定了這些數學課程應該學了多少個學期。

計算機：基本技能如C/C++，MATLAB等

工作實習背景

一般情況下，學校對于實習和工作經驗的要求并不嚴格，態(tài)度一般是 helpful but not required for admission。

從錄取的結果來看，實習單位的聲譽，工作是否相關以及時長，對于申請 中是否能夠脫穎而出，特別是名校申請的確有著一定的影響。

有工作經驗的申請者更自信，知道自己是否對這個行業(yè)有熱情，而且實習 與工作經歷可以在課堂上和大家分享，而且提前具有職業(yè)經歷和素養(yǎng)無疑會增 加將來成功的砝碼。

　　就業(yè)方向

金融工程師被稱為Quants, 從事風險管理，優(yōu)化投資組合，設計開發(fā)金 融產品，財務分析，銷售與交易等工作。

Quant包括以下幾個類型， Desk quant(開發(fā)直接被交易員使用的價 格模型)，Model validating quant(確定desk quant開發(fā)的模型的正確 性) ,Research quant(嘗試發(fā)明新的價格公式和模型) ,Quant developer(寫 代碼,或者調試其他人的大型系統)，Statistical arbitrage quant(在數據中尋 找自動交易系統的模式 (就是套利系統)) 和capital quant(建立銀行的信用和 資本模型)。