前言：各位同學申請美國大學金融專業(yè)方向時，應該首先知道，你要申請的是什么方向，你適合什么方向。
金融類相關專業(yè)的program分類
1.PhD in Finance：金融學博士
2.MBA in Finance：工商管理碩士--金融方向
3.MSF(Master of Science in Finance或其他類似)：金融學碩士&金融管理碩士等
4.MFE(Master's in Financial Engineering或其他類似的)：金融工程碩士(數(shù)量金融，計算金融，金融數(shù)學都姑且算這一類)
1.PhD in Finance一般4到5年課程
金融學博士是世界上最難申請的program，如果你想去好學校，特別是美國牛校，那么你要注意了。每個商學院每年只招2-6個金融PhD，而申請人通常有上百個，而且大部分要么有很牛的工作經(jīng)歷，拿過美國牛校的數(shù)學、統(tǒng)計碩士，參加過很多國際學術會議，做過很多國際項目，有很多篇paper發(fā)表在國際雜志上。所以說，如果你覺得你不能比這些申請人更牛，就去定位排名低的學校吧。
2.MBA in Finance 一般為2年課程
好學校的MBA是要求3-5年全職工作經(jīng)歷的，而且通常是很牛的工作才能拿到好學校的錄取。所以沒有什么工作經(jīng)驗的就不要考慮MBA了，當然爛校MBA可能不要求工作歷，但是那絕對不值得一讀。
3.MSF一般為1年課程
這個是大部分人定位的program。但是如果想申請美國，很遺憾，美國前20多名的商學院絕大部分不開設這種program的，他們只有MBA和 PhD。美國開設MSF的最好的學校是Princeton，這個program超難申請。再往下，開設MSF好的學校主要集中在排名20-50之間，像Boston College，University of Washington in St Louis等。
4.MFE一般為1到2年課程
想去美國，又想去好學校的人，發(fā)現(xiàn)前三條路都不行的話，可能就會考慮MFE了。MFE在美國也很少，但是相當一部分云集在牛校里。但是讀MFE，你需要不討厭數(shù)學、不討厭編程，而且在這兩方面都有一定的背景，它們是FE課程的主流，也是FE錄取時所看的主要標準。相對于MSF,MFE對申請者的數(shù)學方面要求更高。
下文季老師將重點為大家解讀一下美國大學MFE專業(yè)方向申請涉及的各個方面:
1.美國大學MFE專業(yè)簡介
金融工程是以數(shù)學和計算機為工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance.不過所學習課程是一樣的, 通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課.這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟，數(shù)學，工程幾個方面的知識。
由于目的在于解決實際中的問題，金融工程開設的program均為應用型的碩士學制，課程通常包括金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內容所需要數(shù)學和計算機儲備。課程以授課形式為主，并鼓勵學生暑假實習，全方位地保證在一到兩年內將學生進行全方位的打造。
金融工程是高級的金融理論和知識。因此金融工程隸屬于金融學。從培養(yǎng)的目的來看，金融學碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務的基本能力；熟悉國家有關金融的方針政策和法規(guī)，了解本學科的理論前沿和發(fā)展動態(tài)的管理人員。而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學，計算機和現(xiàn)代金融理論的技術人才。從學習的對象來看，金融學更多的是以基礎變量如利率匯率貨幣供應為學習對象，而金融工程主要依賴金融衍生工具,比如期貨期權遠期互換等等。在課程的設置來看,金融工程更重視數(shù)理技術,而金融學則注重經(jīng)濟知識.
2.MFE專業(yè)方向就業(yè)前景
金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、公司財務部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門，能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花期銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地，另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時基金，野村證券等等都是金融工程碩士的好去處。
金融工程師被稱為Quants, 從事風險管理，優(yōu)化投資組合，設計開發(fā)金融產(chǎn)品，財務分析，銷售與交易等工作。Quant包括以下幾個類型， Desk quant（開發(fā)直接被交易員使用的價格模型），Model validating quant(確定desk quant開發(fā)的模型的正確性) ,Research quant(嘗試發(fā)明新的價格公式和模型),Quantdeveloper(寫代碼,或者調試其他人的大型系統(tǒng))Statisticalarbitrage quant(在數(shù)據(jù)中尋找自動交易系統(tǒng)的模式(就是套利系統(tǒng))) ,capital quant(建立銀行的信用和資本模型)以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
在中國，就業(yè)主要在以下幾個領域：1.基金公司——現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。2.證券公司——現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。3.銀行——最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。
在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用，從事的工作有Financial Analysts，Insurance Underwriters ，Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators等。金融工程專業(yè)平均年薪為$87,000, quant的平均年薪為$121,000，收入相對于社會平均薪酬水平偏高。
3.MFE研究生學位設置
◆ 金融工程碩士通常設在工學院、數(shù)學系/統(tǒng)計系、商學院下，由工學院、商學院、數(shù)學系聯(lián)合授課：
1.建立在商學院：UC Berkeley，UCLA等
2.建立在工程學院：Princeton University,Columbia University,Cornell University, University of Michigan Ann Arbor 等
3.建立在數(shù)學系：Stanford University,University of Chicago,New York University, University of Southern California等
◆ 金融工程在不同的大學有不同的名稱：
Financial Engineering 金融工程
Financial Mathematics 金融數(shù)學
Mathematical Finance 數(shù)學金融
Computational Finance 計算金融
◆金融工程在不同的大學的課程長度：
學習時長一般是一年或者一年半，也有兩年的課程。比如Columbia University，UC-Berkeley 都是一年的課程;Carnegie Mellon University,New York University, Cornell University是一年半的課程，Illinois Institute of Technology是兩年的課程。
◆金融工程在不同的大學的學費和入學時間：
金融工程碩士的學雜費和生活費大概一年在$30,000到$80,000多不等。排名靠前和靠后的學校費用相差較遠。Top15的金融工程碩士一般每年的費用都在$50000-70000,而Top15以后的學校一般在$30000-$50000.而選擇春季入學的同學依然有13所左右的學?？梢赃x擇。
◆ 美國Top200大學MFE專業(yè)方向開設情況：
4.MFE研究生課程概況
金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價理論、資產(chǎn)負債理論、利率與匯率定價理論、期權定價理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術、計算機技術、工程技術特別是系統(tǒng)工程等的綜合運用。
主修課程：
Investments and Derivatives投資及衍生物
Empirical Methods in Finance金融實證方法
Introduction to Stochastic Calculus隨機數(shù)學導論
Derivatives: Quantitative Methods衍生品定量方法
Fixed Income Markets固定收益市場
Credit Risk Modeling信用風險建模
Accounting and Taxation of Derivatives衍生品會計和稅務
Financial Risk Measurement and Management金融風險度量與管理
5.MFE專業(yè)方向申請要求
金融工程以上課為主。為此，學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，并能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經(jīng)驗以及硬件的GPA，GT成績。
◆ 本科專業(yè)背景
一般來說，各學校對于申請者的先修課程有明列的要求。高級微積分，線性代數(shù)，（常，偏）微分方程，概率統(tǒng)計是最普遍的數(shù)學背景要求，也最嚴格的要求，學校甚至規(guī)定了這些數(shù)學課程應該學了多少個學期，以達到一定的深度。計算機方面，學校期望申請者已經(jīng)掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對于國內一般本科教育來說已經(jīng)是包含在教學計劃內的，而且美國較多金融工程的program提供學生入學之后補修相關課程的機會。相對前兩者，金融相關知識的儲備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學校在對申請者的背景期望中并未嚴格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經(jīng)濟學以及金融入門知識等相關課程。
主要強調的是：在研究美國高校各program之后發(fā)現(xiàn)，碩士階段的課程主要是純數(shù)學課程，或者是將數(shù)學應用到金融方面的課程. 一年的時間內要完成這么多的課程對申請者的數(shù)學能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優(yōu)秀的申請者未被錄取最大的原因都是數(shù)學功底的準備不足，“如果沒有金融背景，我們可以教你，如果沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程可供選修，如果沒有數(shù)學背景，那請你回去學好了再來申請?！币虼?，申請到名校的幾乎都是數(shù)學功底很好或甚至是數(shù)學專業(yè)背景的學生。
◆ 工作&實習
相比對數(shù)學先修課程的硬性要求，雖然學校對于實習，工作經(jīng)驗的要求并不是很嚴格，態(tài)度一般是Helpful but not required for admission。不過從錄取的結果來看，實習單位的聲譽，工作是否相關以及時長，對于申請中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請的確有著一定的影響。理由也不難理解：有一些工作經(jīng)驗的申請者更加有自信，知道自己是否對這個行業(yè)有熱情，而且實習與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，對于職業(yè)導向性的金融工程課程來說，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無疑會增加將來成功的砝碼。有效的實習是應該是一件國際知名的公司，并且是金融相關的工作，這樣的實習和工作才是對研究生申請有利和有價值的。
◆硬性要求
1.GPA： 一般來說，GPA 3.0以上就可以申請，但是GPA3.5以上是比較有競爭力的分數(shù)。
2.TOEFL：一般要求在100分以上，雅思要求在7分以上，有的學校還會對托福單項成績有要求。在綜合排名前50的學校里面，部分學校是不認可雅思成績的，所以學生報考托福會更有優(yōu)勢。
3.GRE/GMAT ：MFE常常分布在工學院，商學院和數(shù)學系下，鑒于工學院和數(shù)學系下的MFE都不接受GMAT成績，所以建議申請者考GRE，分數(shù)320以上。有些項目還建議申請考Subject GRE in mathematics, physics or another highly quantitative discipline,比如紐約大學、斯坦福大學、芝加哥大學等。
6.美國大學MFE熱門院校推薦
?哥倫比亞大學
哥大的這個項目全稱Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance ，簡稱MAFN，設在數(shù)學系，課程偏重數(shù)學理論。課程2~3學期，要求申請者擁有微積分、線性代數(shù)、概率論和統(tǒng)計等數(shù)學知識以及良好的編程能力，最好掌握了高等微積分和數(shù)學分析理論。
錄取條件GMAT/GRE
GRE or GMAT，GRE錄取均分Q170、V158
語言成績
托福≧100，雅思≧7.5
學費
$30,166/學期（≦18points）
?紐約大學
NYU的項目名為Mathematics in Finance，設在Courant數(shù)學研究院，對申請者提出了較高的數(shù)學要求，必須先修過多元微積分、線性代數(shù)、微積分基礎課程。申請者最好來自數(shù)學或相關專業(yè)比如物理、統(tǒng)計或工程學，有良好的數(shù)學和編程能力。每年只收30人左右，中國人占了大部分，不提供獎學金、RA、TA，但中間有暑期實習而且有工資。NYU臨近華爾街，優(yōu)越的地理位置使NYU與金融業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率非常高。
錄取條件GMAT/GRE
只接受GRE，最好有GRE數(shù)學Subject
語言成績
托福≧100
學費
$58,000/年
?芝加哥大學
芝加哥大學的Financial Mathematics是美國研究型大學的典范，也被視為世界經(jīng)濟學和金融學研究的圣地。這個項目是設在數(shù)學系下的，課程非常理論化，數(shù)學味極濃。要求申請者有非常高的數(shù)學能力（修過微積分123、線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計學和微分方程）、相關的工作經(jīng)驗（沒有也可以接受）、計算機編程能力（C++等）。
錄取條件GMAT/GRE
只接受GRE，最好有GRE數(shù)學Subject
語言成績
托福≧90，雅思≧7.0
學費
$66,166 or $81,216 (with C++ course)
?波士頓大學
波士頓大學的Master of Science in Mathematical Finance（MSMF）時長17個月包括三學期的課程和一個暑期實習，設在商學院下，課程偏重數(shù)學會學習一定的編程知識。錄取中會有三輪視頻面試，申請者要修過微積分123、線性代數(shù)、計算機編程等課程。根據(jù)學校數(shù)據(jù)，有80%的學生在畢業(yè)三個月后都找到了工作。
錄取條件GMAT/GRE
接受GRE和GMAT不設最低限，錄取均分Quantitative168
語言成績
托福≧95，雅思各單項不低于6.5
學費
$47,422/年
?約翰霍普金斯大學
JHU的Financial Mathematics設在工學院的數(shù)學系下面，課程3學期+2次實習，接受工程、數(shù)學、科學、金融、經(jīng)濟相關專業(yè)的學生，但申請者必須修過微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計學、概率論等數(shù)學課程，C++等編程課以及至少2門的proof-writing課程。JHU還提供了自測指導，如果不滿足條件就自動放棄吧。
錄取條件GMAT/GRE
只接受GRE，V153，Q156，W3.0
語言成績
托福≧100，雅思≧7.0
學費
$48,710/年
GPA
不低于3.3
7.美國大學MFE專業(yè)排名
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